Paprika waschen, vierteln und entkernen. Mit der Außenseite nach oben auf ein Backblech legen und im Backofen so lange grillen, bis die Haut schwarz wird und Blasen wirft. Herausnehmen, 5 Minuten mit einem feuchten Tuch bedecken und dann die Haut abziehen.
Knoblauch schälen und fein hacken. Für die Marinade Olivenöl, Knoblauch, Thymian, Zitronensaft, Salz und Pfeffer gut verrühren. Paprika und Feta mit der Marinade vermischen und in einem geschlossenen Gefäß über Nacht im Kühlschrank lassen.
Für den Dip Erdnussbutter, etwas Zitronensaft und Joghurt verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Paprika und Feta gut abtropfen lassen. Paprika wellenförmig auf die Spieße ziehen. Auf dem Grill oder in der Pfanne rundherum ca. 4 Minuten grillen.
Spieße mit dem Dip und dem marinierten Feta servieren.